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上海黄金期货惊现逾千万元“钓鱼单” |
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股指期货近期的两次“钓鱼单”让蹲点在期指涨跌停板边缘的“垂钓者”获得了不错的收成，而同样的景象又在上周五于上海期货交易所的黄金期货品种(沪金)主力合约上出现。 所谓“钓鱼单”，是指投资者利用期货不活跃月份合约买单与卖单量不大的特点，在正常价格的涨跌停板价位附近挂单，借其他投资者发出错单的机会实现成交，然后立刻在正常价位平仓，获得因对方失误而带来的超额利润。 6月24日，沪金主力合约AU1112开盘报317.50元/克，其后突然出现多手报价337.27元/克的双开单，AU1112迅速被拉升至涨停，之后又出现快速回落。截至当日收盘，AU1112报收于316.82元/克，下跌1.37%，该合约全天共成交22780手。 据中证期货分析师戴宏浩统计，AU1112当日以337.27元涨停价共成交了490手，以10%保证金比例计算，约需要动用1349.08万元资金来完成上述交易，假设上述开仓交易在AU1112收盘时均进行平仓选择，以当日收盘价计算，一手获利2045元，490手获利则超过百万元。 “黄金期货目前的价格仍属高位，出现此报价有可能是程序化交易买单触发，而卖家则可能是那些挂"钓鱼单"的"垂钓者"，在市场看好黄金的大背景下，提前在市场上挂了涨停板附近的卖单，并采取诱使措施，使得一系列小单自动撮合成交，使得价格打到了337.27元/克高位。”戴宏浩称。 目前，国内期货交易完成“钓鱼单”几率并不高，而此次出现在交易标的较大的黄金主力合约上，且成交量较大，令分析人士直呼十分罕见。 “在黄金期货主力合约上，出现60手至70手的成交就算是大单了，但黄金期货由于标的较大，平时的交投并不是太活跃，因此此次在涨停价上会出现接近500手的"钓鱼单"就更不寻常。”一位十分关注沪金交易的私募向记者表示，虽然不排除有投资者因为敲错单而出现上述现象，但能运用这么大的资金来设置“钓鱼单”已不是普通意义上捡钱包投资者所能匹敌。此外，上述私募还提出了一种“资金对倒”的假设。 2010年11月4日，沪金主力合约AU1106也曾出现过瞬间涨停的情况，不过当日涨停价“钓鱼单”成交量并不大，获利空间也仅在50万元上下。 自上周五价格走低后，沪金主力合约本周以来继续低位运行，周一下跌1.98%，周二下跌0.22%。 |
